Minimalizowanie kapitału narażonego na ryzyko
| dc.contributor.author | Moskała, Magdalena | |
| dc.contributor.department | Wydział Matematyki Stosowanej | |
| dc.contributor.reviewer | Dzieża, Jerzy | |
| dc.contributor.supervisor | Capiński, Marek | |
| dc.date.available | 2019-04-25T09:07:10Z | |
| dc.date.defence | 2018-07-13 | |
| dc.date.submitted | 2018-07-11 | |
| dc.description.tableofcontents | Zał. Do opisania | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/71330 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | proces bogactwa | pl |
| dc.subject | kwantyl | pl |
| dc.subject | wartość narażona na ryzyko (V aR) | pl |
| dc.subject | kapitał narażony na ryzyko (CaR) | pl |
| dc.subject | model Markowitza | pl |
| dc.subject | proces Wienera | pl |
| dc.subject | proces Itô | pl |
| dc.subject | wealth process | en |
| dc.subject | quantile | en |
| dc.subject | Value at Risk (V aR) | en |
| dc.subject | Capital at Risk (CaR) | en |
| dc.subject | Markowitz model | en |
| dc.subject | Brownian motion | en |
| dc.title | Minimalizowanie kapitału narażonego na ryzyko | pl |
| dc.title.alternative | Minimising capital at risk | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Matematyka (WMS) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 228622 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |