Miary ryzyka VaR i CVaR - zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem portfela
Loading...
Defence Date
2014-10-23
Authors
Supervisors:
Reviewers:
Access rights
Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH
Other title
VaR and CVaR risk measures - application in managing portfolio risk
Resource type
Defence details
Degree Grantor: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH Unit: Wydział Matematyki Stosowanej
Course: Matematyka (WMS)
Form of study: stacjonarne
Degree level: studia drugiego stopnia
Degree name: magister
Description
Abstract
Access rights
Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH