Repository logo
Thesis

Miary ryzyka VaR i CVaR - zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem portfela

Simple item page
dc.contributor.authorJasz, Natalia
dc.contributor.departmentWydział Matematyki Stosowanej
dc.contributor.reviewerCapiński, Maciej
dc.contributor.supervisorKobak, Piotr
dc.date.available2015-06-01T11:55:22Z
dc.date.defence2014-10-23
dc.date.submitted2014-09-30
dc.description.typepraca magisterska
dc.identifier.urihttps://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/9720
dc.language.isopol
dc.rightsAccess rights reserved
dc.rights.accesszastrzeżony dostęp
dc.rights.accessNoteZarządzenie Rektora AGH
dc.rights.urihttps://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access
dc.subjectValue at Riskpl
dc.subjectConditional Value at Riskpl
dc.subjectminimalizacja Conditional Value at Riskpl
dc.subjectzabezpieczenie przed ryzykiempl
dc.subjectValue at Risken
dc.subjectConditional Value at Risken
dc.subjectminimization of Conditional Value at Risken
dc.subjecthedgingen
dc.titleMiary ryzyka VaR i CVaR - zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem portfelapl
dc.title.alternativeVaR and CVaR risk measures - application in managing portfolio risken
dc.typepraca dyplomowa
dspace.entity.typePublication
thesis.degree.disciplineMatematyka (WMS)pl
thesis.degree.formOfStudystacjonarnepl
thesis.degree.grantorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiepl
thesis.degree.levelstudia drugiego stopniapl
thesis.degree.namemagisterpl
thesis.description.otherinfoCorrect – DRS, courseIDpl
thesis.identifier.dxp125532
thesis.statusORPDORPPD1_sent

Files

Collections

15.02. Prace magisterskie (WMS-pdm)