Ujednolicony model wyceny akcyjnych instrumentów pochodnych i korporacyjnych instrumentów kredytowych z wykorzystaniem zmiany czasu
Loading...
Defence Date
2012-07-04
Authors
Supervisors:
Reviewers:
Access rights
Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH
Other title
Unified valuation model of equity and credit derivatives using time change
Resource type
Defence details
Degree Grantor: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH Unit: Wydział Matematyki Stosowanej
Course: Matematyka (WMS)
Form of study: stacjonarne
Degree level: studia drugiego stopnia
Degree name: magister
Description
Keywords
zmiana czasu, procesy Markowa, zabicie procesu, subordynatory Lévy’ego, twierdzenie Dambisa-Dubina-Schwarza, hybrydowy model wyceny, nagłe bankructwo, ryzyko kredytowe, akcyjne instrumenty pochodne, korporacyjne instrumenty kredytowe, time changed, Markov processes, killing, Lévy’s subordinators, Dambis-Dubin-Schwartz theorem, hybrid pricing model, jump to default, credit risk, equity derivatives, credit derivatives
Abstract
Access rights
Access: zastrzeżony dostęp
Access details: Zarządzenie Rektora AGH