Browsing by Subject "Value at Risk"
Now showing 1 - 12 of 12
- Results Per Page
- Sort Options
Item type:Thesis, Access status: Restricted , Analiza ryzyka portfela(Data obrony: 2015-10-26) Świętek, Piotr
Wydział Matematyki StosowanejItem type:Thesis, Access status: Restricted , Dystorsyjne miary ryzyka(Data obrony: 2011-07-13) Wągroda, Andrzej
Wydział Matematyki StosowanejItem type:Thesis, Access status: Restricted , Koherentne miary ryzyka i portfel inwestycyjny jako czynnik ryzyka innego portfela(Data obrony: 2014-07-25) Jakubowicz, Justyna
Wydział Matematyki StosowanejItem type:Thesis, Access status: Restricted , Koherentne miary ryzyka i portfel inwestycyjny jako czynnik ryzyka innego portfela(Data obrony: 2014-07-25) Jakubowicz, Justyna
Wydział Matematyki StosowanejItem type:Thesis, Access status: Restricted , Miary ryzyka VaR i CVaR - zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem portfela(Data obrony: 2014-10-23) Jasz, Natalia
Wydział Matematyki StosowanejItem type:Thesis, Access status: Restricted , Oddziaływanie ryzyka dwóch portfeli(Data obrony: 2015-12-16) Lach, Joanna
Wydział Matematyki StosowanejItem type:Thesis, Access status: Restricted , Optymalizacja oczekiwanej warunkowej wartości zagrożonej ryzykiem(Data obrony: 2018-09-05) Wąsacz, Izabela
Wydział Matematyki StosowanejItem type:Thesis, Access status: Restricted , Regresja kwantylowa - wybrane zagadnienia i zastosowania(Data obrony: 2018-07-27) Nowak, Justyna
Wydział Matematyki StosowanejItem type:Article, Access status: Open Access , The optimal portfolio in respect to Expected Shortfall a comparative study(2013) Gurgul, Henryk; Machno, Artur; Syrek, RobertValue at Risk jest kluczową wielkością w zarządzaniu ryzykiem. Jako miara ryzyka nie ma ona jednak pożądanych własności. Alternatywną miarą jest Expected Shorfall, która jest mniej używana w praktyce, za to ma własności, które są oczekiwane przez użytkowników modeli. W artykule zostały oszacowane obie miary, dla par stóp zwrotu z indeksów DJIA, DAX i ATX, na podstawie modeli Markowitza, kopuli przełącznikowych oraz wielowymiarowego GARCH. Otrzymane wyniki pokazują, iż zły dobór modelu może powodować wiele błędów. Modele, które nie uwzględniają dynamicznego charakteru badanych szeregów czasowych błędnie oceniają średnią. Obie badane miary ryzyka mogą być przeszacowane oraz niedoszacowane. Szczególnie błędne okazało się oszacowanie zmiany Expected Shortfall wraz ze wzrostem oczekiwanej stopy zwrotu przy założeniu rozkładu normalnego.Item type:Thesis, Access status: Restricted , Własności miary ryzyka VAR wielowymiarowych szeregów czasowych(Data obrony: 2019-10-08) Sarota, Rafał
Wydział ZarządzaniaItem type:Thesis, Access status: Restricted , Wpływ pandemii COVID-19 na ruch pasażerski na Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Krakowie-Balicach. Prognozy na podstawie wybranych modeli szeregów czasowych a dane rzeczywiste(Data obrony: 2020-07-17) Nasternak, Magdalena
Wydział ZarządzaniaItem type:Thesis, Access status: Restricted , Wybrane miary ryzyka(Data obrony: 2018-10-24) Kopieniak, Krystian
Wydział Matematyki Stosowanej