Repository logo

Browsing by Subject "copula"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 8 of 8
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Thesis, Access status: Restricted ,
    Miary podwójnie stochastyczne o zadanym nośniku i równania funkcyjne
    (Data obrony: 2009-06-17) Bazarnik, Krzysztof
    Wydział Matematyki Stosowanej
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Article, Access status: Open Access ,
    Polish stock market and some foreign markets - dependence analysis by regime-switching copulas
    (2010) Gurgul, Henryk; Syrek, Robert
    Celem artykułu jest analiza struktury zależności giełdowych indeksów DJIA, DAX, ATX oraz WIG20 na podstawie tygodniowych stóp zwrotu. Aby uchwycić asymetrię w strukturze zależności, wykorzystano kopule Archimedesowe, natomiast struktury symetryczne są modelowane z wykorzystaniem kopuł eliptycznych. Siła zależności pomiędzy wartościami ekstremalnymi jest badana na podstawie współczynników zależności w ogonach. Do modelowania zmian w strukturze zależności wykorzystano model przełącznikowy oparty na łańcuchu Markowa pierwszego rzędu. Proces estymacji oparty jest na metodzie dwustopniowej, która pozwala modelować rozkłady brzegowe i strukturę zależności. Estymacja parametrów kopuł przebiega z wykorzystaniem filtru Hamiltona zaadaptowanego do kopuł. Model przełącznikowy oparty na kopułach pozwala w bardzo elastyczny sposób modelować zmieniającą się w czasie strukturę zależności. Wyniki empiryczne potwierdzają występowanie dynamiki asymetrycznej struktury zależności badanych rynków akcji, w szczególności silnej zależności w dolnych ogonach rozkładów.
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Thesis, Access status: Restricted ,
    Teoria kopuł i jej zastosowania finansowe
    (Data obrony: 2013-10-17) Błach, Krzysztof
    Wydział Matematyki Stosowanej
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Thesis, Access status: Restricted ,
    Wartość narażona na ryzyko i przedziały ufności
    (Data obrony: 2012-10-18) Soboń, Ewelina
    Wydział Matematyki Stosowanej
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Article, Access status: Open Access ,
    Wykorzystanie kopul do konstrukcji portfeli inwestycyjnych
    (2007) Gurgul, Henryk; Syrek, Robert
    W artykule porównano klasyczną metodę Markowitza konstrukcji portfela z metodą opartą o kopule i teorię wartości ekstremalnych. Badania wykazały, że druga z metod prowadzi do bardziej realistycznych wyników. Ustalono, że począwszy od pewnego poziomu oczekiwanej dodatniej stopy zwrotu portfela, ryzyka rozumiane jako wartość narażona na ryzyko (VaR) bądź ES (expected shortfall - oczekiwana wartość straty po przekroczeniu VaR) są mniejsze. Oznacza to, że konstrukcja portfela metodą kopul w połączeniu z teorią wartości ekstremalnych pozwala budować efektywniejsze portfele niż tradycyjna metoda Markowitza.
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Thesis, Access status: Restricted ,
    Zastosowanie funkcji kopuli dla wyceny opcji
    (Data obrony: 2017-11-30) Straszak, Aleksandra
    Wydział Matematyki Stosowanej
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Thesis, Access status: Restricted ,
    Zastosowanie funkcji kopuli do modelowania ryzyka kredytowego
    (Data obrony: 2011-10-28) Kuchno, Monika
    Wydział Matematyki Stosowanej
  • thumbnail.journal.alt
    Item type:Thesis, Access status: Restricted ,
    Zastosowanie funkcji kopuli do modelowania ryzyka kredytowego
    (Data obrony: 2011-10-28) Kuchno, Monika
    Wydział Matematyki Stosowanej