Browsing by Subject "kopula"
Now showing 1 - 8 of 8
- Results Per Page
- Sort Options
Item type:Thesis, Access status: Restricted , Kopule stochastyczne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym(Data obrony: 2019-07-31) Oleksy, Jakub
Wydział Matematyki StosowanejItem type:Thesis, Access status: Restricted , Miary podwójnie stochastyczne o zadanym nośniku i równania funkcyjne(Data obrony: 2009-06-17) Bazarnik, Krzysztof
Wydział Matematyki StosowanejItem type:Thesis, Access status: Restricted , Techniki obliczeniowe z wykorzystaniem ciężkich ogonów w modelowaniu ryzyka kredytowego(Data obrony: 2019-09-30) Bednarczyk, Joanna
Wydział Matematyki StosowanejItem type:Article, Access status: Open Access , The optimal portfolio in respect to Expected Shortfall a comparative study(2013) Gurgul, Henryk; Machno, Artur; Syrek, RobertValue at Risk jest kluczową wielkością w zarządzaniu ryzykiem. Jako miara ryzyka nie ma ona jednak pożądanych własności. Alternatywną miarą jest Expected Shorfall, która jest mniej używana w praktyce, za to ma własności, które są oczekiwane przez użytkowników modeli. W artykule zostały oszacowane obie miary, dla par stóp zwrotu z indeksów DJIA, DAX i ATX, na podstawie modeli Markowitza, kopuli przełącznikowych oraz wielowymiarowego GARCH. Otrzymane wyniki pokazują, iż zły dobór modelu może powodować wiele błędów. Modele, które nie uwzględniają dynamicznego charakteru badanych szeregów czasowych błędnie oceniają średnią. Obie badane miary ryzyka mogą być przeszacowane oraz niedoszacowane. Szczególnie błędne okazało się oszacowanie zmiany Expected Shortfall wraz ze wzrostem oczekiwanej stopy zwrotu przy założeniu rozkładu normalnego.Item type:Thesis, Access status: Restricted , Wycena opcji koszykowych z uwzględnieniem struktury zależności pomiędzy instrumentami bazowymi(Data obrony: 2020-08-31) Opalska, Anna
Wydział Matematyki StosowanejItem type:Article, Access status: Open Access , Wykorzystanie kopul do konstrukcji portfeli inwestycyjnych(2007) Gurgul, Henryk; Syrek, RobertW artykule porównano klasyczną metodę Markowitza konstrukcji portfela z metodą opartą o kopule i teorię wartości ekstremalnych. Badania wykazały, że druga z metod prowadzi do bardziej realistycznych wyników. Ustalono, że począwszy od pewnego poziomu oczekiwanej dodatniej stopy zwrotu portfela, ryzyka rozumiane jako wartość narażona na ryzyko (VaR) bądź ES (expected shortfall - oczekiwana wartość straty po przekroczeniu VaR) są mniejsze. Oznacza to, że konstrukcja portfela metodą kopul w połączeniu z teorią wartości ekstremalnych pozwala budować efektywniejsze portfele niż tradycyjna metoda Markowitza.Item type:Thesis, Access status: Restricted , Zastosowanie funkcji kopuli dla wyceny opcji(Data obrony: 2017-11-30) Straszak, Aleksandra
Wydział Matematyki StosowanejItem type:Thesis, Access status: Restricted , Zastosowanie funkcji kopuli do modelowania ryzyka kredytowego(Data obrony: 2011-10-28) Kuchno, Monika
Wydział Matematyki Stosowanej